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等待悲观情绪释放 豆粕下周抢反弹

作者:作者:沈大尉 恒泰期货研究所 投资咨询从业资格号:Z0012216 QQ:969514768 电话:021-60212719 来源:恒泰期货研究所 时间:2018年11月02日

豆粕历史跌幅及次日表现统计


我们选取豆粕1901合约历史价格,做了简单的涨跌幅统计以及次日的市场表现:见下图:



过往数据显示:豆粕1901合约当日出现近4%的下跌,次日往往出现惯性下跌。其中2016年7月15日,次日下跌近2.4%。


港口进口大豆库存不低


海关数据显示,2018年9月中国大豆进口801万吨,较8月份915万吨,减少114万吨,环比降幅12.50%,较去年同期811吨,减少10万吨,同比降幅1.23%。尽管较去年同期小幅下降,但高于市场预期,受买家要增加库存而大量买入巴西大豆提振。



截止11月2日,港口进口大豆库存近700万吨,对比过往几年进口大豆库存水平,当前的库存水平不低。



本周截止11月2日,当前进口大豆压榨盈利大幅下滑,当前大豆压榨盈利为99元,较昨日245的压榨盈利下滑近150。


豆粕基差偏大


截止到2018年11月02日,国内豆粕主力合约基差395元/吨。与上一交易日相比环比增加105元/吨。从季节性来看,豆粕主力合约基差季节性位于历史平均水平。




豆粕技术分析


我们进行豆粕1901合约技术分析,日K线分析,今日豆粕期价跌停报收,本周期价最低3105,期价逼近3000一线,周度下跌8.6%。全周呈现走低格局,最终收出中阴线。周K线组合看,1901合约本周期价最高3410,收出光头阴线,整体呈现大幅下跌走势。基于周K线组合看,期价转弱,周线级别有望继续下行。策略分析,3000/2900附近逐步建立头寸,20点损,目标位3300。




总结以及操作建议

豆粕1901合约技术分析,日K线分析,今日豆粕期价跌停报收,本周期价最低3105,期价逼近3000一线,周度下跌8.6%。全周呈现走低格局,最终收出中阴线。周K线组合看,1901合约本周期价最高3410,收出光头阴线,整体呈现大幅下跌走势。基于周K线组合看,期价转弱,周线级别有望继续下行。策略分析,3000/2900附近逐步建立头寸,20点损,目标位3300。本策略比较激进,谨慎投资者先观望下方支撑区域。



恒泰期货研究所沈大尉

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